“迎闯王，不纳粮”，这句歌谣深刻反映出广大民众对李自成的支持和拥护，亦成为李闯王传奇生平的最大亮点。入京后的李自成集团志得意满，在胜利的果实面前迷失，最终兵败如山倒，李闯王本人亦下落不明。
一代英豪竟落得如此下场，令后人扼腕痛惜，更令人猜测：李自成究竟去了哪里？
刚开始的记载是，李自成在湖北九宫山一带遇难身亡，但是，这个“遇难”说却难以令人相信。因为李自成雄才大略，骁勇非常，他退居湖湘时，手下还有40余万兵马，驻九宫山一带至少也有数万人。如果李自成真的被杀，他的几十万大军岂能善罢甘休？九宫山能平静吗？然而，事实上，当时九宫山很平静，那几十万大军也很平静。因而，从反面证明，李自成未死！
于是很多人猜测，李自成跑到了夹山寺当和尚，隐居起来。据说，清朝初年，即将上任的云南同知张凉伯在赴任途中，游访石门夹山寺，与寺中方丈谈古论今，颇为投缘。几年后，他又重访夹山寺，不料方丈已死。悼念之中，方丈的徒弟告诉他：方丈就是当年的闯王李自成。当时在九宫山死去的，乃是他的部将孙某。又有人说，乾隆初年，浚州知州何某在夹山寺中亲眼见过一幅李自成的画像，据称，叫“奉天玉和尚”。
1981年，考古学家为证实此传闻，在夹山寺一带进行了考古发掘，结果发现了奉天玉大和尚墓。墓中的一个瓷坛中盛的遗骨，与李自成身材相近，而更令人惊奇的是，墓中陪葬物与李自成家乡陕西米脂县的习俗相同！
但很多人对此说法并不认同。奉天玉大和尚墓等的发现，只能说明石门夹山寺确实有奉天玉大和尚这个人，并不能证明奉天玉和尚就是李自成。他们提出的反驳证据之一，就是据说李自成生前左眼曾受箭伤失明，但奉天玉大和尚画像却双目炯炯有神，以此证明，奉天玉并不是李自成。
但是，关于李自成下落何处，仍然是众说纷纭，究竟何者为是，实在令人无所适从。
李自成（1606—1645年），明末农民起义领袖。崇祯二年（1629年）起义，后为闯王高迎祥部下的闯将，勇猛有胆略。高迎祥牺牲后，他继称闯王。当时中原灾荒严重，阶级矛盾极度尖锐。李自成提出“均田免赋”等口号，获得广大人民的欢迎，散布“迎闯王，不纳粮”的歌谣。部队发展到百万之众，成为农民战争中的主力军。崇祯十七年（1644年），他建立大顺政权，又攻克北京，推翻明王朝。由于起义军领袖犯了胜利时骄傲的错误，逼反了吴三桂，满人贵族入关，联合进攻农民军。他迎战失利，退出北京。永昌二年（1645年）在湖北通山九宫山考察地形，李自成神秘消失，也有人认为他被杀害。