冯小刚有两任妻子，张娣是冯小刚的前妻，是北京某医院的一名护士。冯小刚早年曾在北京城建开发总公司当工会干事，偶然之中与前来公司探望亲戚的张娣相识，他对张娣一见钟情，由此展开热烈的追求。[1] 最终张娣与冯小刚成为夫妻。冯小刚和他的前妻生了一个女儿。冯小刚的前妻一家一直在北京过着平静的生活，冯小刚的前岳母，并且见到了他的前妻张某，张某表示自己现在生活得很好，但不愿接受采访。冯小刚前妻张娣在北京一家医院做护理工作，她和女儿以及自己的父母住在北京海淀区的一个大型居民区里，这个居民区的楼房都是20世纪80年代所建，楼房大都呈灰色，院里很多邻居都知道张娣和冯小刚曾有一段婚姻。据邻居介绍，张娣是带着女儿和父母一起住的，这一家人都很和蔼，也很低调。冯小刚的前岳母介绍，冯小刚退伍后，在北京城建开发总公司做工会文体干事，张娣的表妹夫也在那里工作，在她表妹夫的引荐下，冯小刚给张某画了两幅画，两人就此相识，继而相恋。得知女儿和冯小刚谈恋爱，王女士和老伴开始并不同意，因为张某的家人觉得很多文艺圈的人都让人不放心，但无奈女儿决心已定，后来两人步入了婚姻的殿堂。两人刚结婚时，感情非常好，但自冯小刚做了导演后，工作太忙，和女儿聚少离多，两人的感情渐渐变淡。1999年，冯小刚和张某协议离婚。张娣的妈妈介绍说，经历过这次离婚，女儿一直没有再婚的念头，医院工作很辛苦，还要照顾女儿，令王女士感到欣慰的是，冯小刚对待前妻一家还很不错，除了一家人住的房子是冯小刚的，冯小刚还担负起女儿的学杂费，家里有什么困难，冯小刚也尽力去办。随后，记者见到了接女儿放学回来的张某，她身材高挑，戴着眼镜，皮肤白皙，显得很文静，而上初三的女儿和冯小刚很像。张某表示自己现在生活得很好，客气地拒绝了记者的采访。
而现任妻子徐帆据她透露，两人第一次见面是在1991年。“我们当时在拍他写的一个电影《大撒把》，那时候请他和我们谈谈他写这个剧本的初衷。”但初次见面，冯小刚给徐帆的第一印象并不好。“他当时骑摩托车，穿着皮裤、皮衣，我一看到他，就觉得这个人怎么这么招摇，特别不喜欢。”
徐帆透露，两人的第一次约会纯属巧合。据悉，1993年9月一个晚上，冯小刚原本是打电话找好友陈小艺的，没想到独自留守在楼道里的徐帆却接起了电话：“当时他只是说我们上华侨饭店那儿坐一会，聊聊天吧。”徐帆笑称，当时她其实洗衣服刚洗了一半。“你说有事推辞吧，也不是特别紧急的事，所以就那么糊里糊涂地答应了。”